プリインストールの電話帳アプリでは出来ないそうです。

コミュニティでは以下の対処法が紹介されています。

■グループ分け登録の可能なアプリ「e電話帳」を使用する。
 

■Gmailの連絡先グループ分けを利用する。
　（手順）
古い携帯の電話帳をSD、MSなどの外部記憶装置へ転送（****.VCF というファイルが出来ます。）→パソコンでGmailサイトへアクセスし、「****.VCF」を連絡先へインポート→Gmailの連絡先へ表示されます

※コミュニティ投稿より（「電話帳のグループ分け」2010/04/02（金） 12:57）